Forecasting VaR and ES using the joint regression combined forecasting model in the Chinese stock market
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DOI码：10.1108/IJOEM-06-2022-0941
所属单位：管理工程学院
发表刊物：International Journal of Emerging Markets
项目来源：江苏省社科基金、国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金
关键字：Value at risk, Expected shortfall, Elicitability, Scoring functions, Combining forecast
全部作者：Sheng Kang,Zhang Zhengjun
第一作者：Lu Xunfa
论文类型：期刊论文
学科门类：经济学
文献类型：J
卷号：19
期号：10
页面范围：3393-3417
是否译文：否
发表时间：2024-10-28
收录刊物：SSCI
发布刊物链接：https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/ijoem
发表时间：2024-10-28
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