The relationship between crude oil futures market and Chinese/US stock index futures market based on breakpoint test
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DOI码：10.3390/e23091172
所属单位：管理工程学院
发表刊物：Entropy
项目来源：国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金、江苏省社科基金
关键字：Stock index futures; WTI crude oil futures; transmission relationship; breakpoint test; VAR–DCC–GARCH
全部作者：Liu Kai,Lai Kin Keung,Cui Hairong
第一作者：Lu Xunfa
论文类型：期刊论文
论文编号：1172
学科门类：经济学
文献类型：J
卷号：23
期号：9
是否译文：否
发表时间：2021-09-06
收录刊物：SCI
发表时间：2021-09-06