Portfolio value-at-risk estimation in energy futures markets with time-varying copula-GARCH model
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发表刊物：Annals of Operations Research
全部作者：Lai Kin Keung,Liang Liang
第一作者：Lu Xunfa
论文类型：期刊论文
学科门类：经济学
一级学科：应用经济学
文献类型：J
卷号：219
期号：1
页面范围：333-357
是否译文：否
发表时间：2014-12-01
收录刊物：SCI
发表时间：2014-12-01