袁雨

个人简介 | Personal Information

1. 个人简介

     袁雨，男，1993年9月生，江苏溧阳人，中共党员，保险精算系主任，全球金融风险专业人士协会会员（GARP），金融风险管理师（FRM），中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事。通过CAA考试A1-A7，SOA考试FM，IFM，MP，SRM等科目。研究方向为数理金融和保险精算学，在国际四大保险精算期刊《Scandinavian Actuarial Journal》等多个SCI/SSCI期刊发表学术论文。授课课程包含《统计学》、《数理金融》、《再保险》、《风险管理》，全英文课程《Insurance》等。

2. 主持项目与课题：


（1）国家自然科学基金青年项目（2023.01-2025.12）

 （2）江苏省高校自然科学面上项目（2023.01-2025.06） 

3. 访问经历：

 2018.07-2019.01  美国密歇根大学数学系 ，访问学者，     访问 Prof. Virginia Young

 2023.07-2023.08  香港大学统计与精算系， 助理研究员 ， 访问 Prof. K. C. Yuen

4. 硕士招生： 管工学硕，保险专硕， 数据分析与决策雷丁硕士。

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5. 学生培养：


张锐皓（2020级保险学）录取南京信息工程大学保险专硕

李江岱（2020级保险学）录取南京信息工程大学保险专硕

王可心（2021级保险学）保送山东大学金融专硕，校长奖学金，校优秀本科毕业论文二等奖，主持国家级大学生创新训练项目

胡雨婷（2021级保险学）保送中国海洋大学保险专硕

张妤   （2021级保险学）录取香港城市大学，校优秀本科毕业论文三等奖

张敏   （2022级保险学） 保送湖南大学保险专硕，国家奖学金，三好生标兵，主持省级大学生创新训练项目。

6. 近几年发表文章：


（14）Yu Yuan, Minyu Peng, Ximing Rong. (2025). Equilibrium Reinsurance and Protection Strategies for Mean-Variance Insurers Under Mean-Standard-Deviation Premium Principle. Applied Mathematics & Optimization. 92(10). 72.（SCI，2区）

（13）Yu Yuan, Kam Chuen Yuen, Fudong Wang. (2025). Stackelberg equilibrium reinsurance contract with smooth ambiguity under thinning-dependence framework.Scandinavian Actuarial Journal. 2025. 1-30.（国际保险精算四大，SCI/SSCI，3区）

（12）Yu Yuan, Qicai Li, Wenxin Sun. (2024). Equilibrium per-loss reinsurance strategy with delay factors and ambiguity aversion under the cooperation framework. Mathematical Control and Related Fields. 15(2). 712-739.

（11）Yu Yuan, Kexin Wang (21保险本科), Caibin Zhang. (2024).  Stochastic differential reinsurance game for two competitive insurers with ambiguity-aversion under mean-variance premium principle. Annals of Operations Research. 335.441-467. （ABS 3星）

（10）Yu Yuan, Xia Han, Zhibin Liang, Kam Chuen Yuen. (2023). Optimal reinsurance-investment strategy with thinning dependence and delay factors under mean-variance framework. European Journal of Operational Research. 311(2), 581–595.（ABS 4星，SCI，2区）

（9）Yu Yuan, Zhibin Liang, Xia Han. (2023). Robust optimal reinsurance in minimizing the penalized expected time to reach a goal. Journal of Computational and Applied Mathematics. 420(2023). 114816. （SCI，2区）

（8）Yu Yuan, Hui Mi. (2023). Robust optimal asset-liability management with delay and ambiguity aversion in a jump-diffusion market. International Journal of Control.  96(12). 3083-3099. （南信大T2）

（7）Yu Yuan, Zhibin Liang, Xia Han. (2022). Minimizing the penalized probability of drawdown for a general insurance company under ambiguity aversion. Mathematical Methods of Operations Research. 96(2022). 259-290.

（6）Yu Yuan, Zhibin Liang, Xia Han. (2022). Robust reinsurance contract with asymmetric information in a stochastic Stackelberg differential game. Scandinavian Actuarial Journal. 4(2022). 328-355. （国际保险精算四大，SCI/SSCI，3区）

（5）Yu Yuan, Hui Mi, Hui Chen. (2022). Mean-variance problem for an insurer with dependent risks and stochastic interest rate in a jump-diffusion market. Optimization. 71(10). 2789-2818.

（4）Xia Han, Danping Li, Yu Yuan. (2024). Robust reinsurance contract and investment with delay under mean-variance framework. Communications in Statistics - Theory and Methods. 53(24), 8614-8658.

（3） Caibin Zhang, Zhibin Liang, Yu Yuan. (2024). Stochastic differential investment and reinsurance game between an insurer and a reinsurer under thinning dependence structure. European Journal of Operational Research. 355(1). 213-227.

（2）Xia Han, Zhibin Liang, Kam Chuen Yuen, Yu Yuan. (2022). Minimizing the Probability of Absolute Ruin Under Ambiguity Aversion. Applied Mathematics & Optimization. 84(2022). 2495-2525. 

（1）Xia Han, Zhibin Liang, Yu Yuan, Caibin Zhang. (2022). Optimal per-loss reinsurance and investment to minimize the probability of drawdown. Journal of Industrial and Management Optimization. 18(6). 4011-4041. 

  

教育经历 | Education Background

• 2016.9 - 2021.6

  南京师范大学 | 统计学 | 博士研究生毕业 | 理学博士学位 | 硕博连读

• 2012.9 - 2016.6

  南京师范大学 | 统计学（金融统计） | 大学本科 | 理学学士

研究方向 | Research Focus

• ​随机控制在金融保险中的运用，经济博弈论, 机器学习下的金融保险问题