个人简介

张旭，男（1988年），江苏徐州人，南京信息工程大学管理工程学院副教授，硕士生导师（管工学硕、金融专硕、数据与决策分析硕士），经济学博士，管理科学与工程博士后。

长期从事金融市场、金融风险、货币理论与政策等方向研究，近年来重点关注机器学习、人工智能在金融领域的应用研究。主持国家社会科学基金、国家自然科学基金2项，主持中国博士后基金特别资助、教育部人文社科基金项目、中国博士后基金面上项目、江苏省社科基金、江苏省自然科学基金5项。在《中国社会科学》、《经济研究》、《管理科学学报》、《中国管理科学》、《世界经济文汇》、Journal of Futures Markets、Journal of Behavioral and Experimental Finance、North American Journal of Economics and Finance、Applied Economics、Finance Research Letters、Applied Economics Letters等SSCI、SCI、CSSCI杂志发表论文四十余篇。获得教育部第九届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖、江苏省第十七届哲学社会科学优秀成果奖一等奖，获得“《中国社会科学》2021年度好文章”。

近年来，指导本科生获得江苏省优秀本科毕业论文一等奖1次，校级优秀毕业论文3次，指导研究生获得江苏省优秀硕士论文1次。指导本科生以第一作者或第二作者发表SSCI、SCI论文8篇。包括本科生第二作者在The Journal of Futures Markets （ABS3星）、Journal of Behavioral and Experimental Finance（中科院2区）、Finance Research Letters（中科院2区）、The North American Journal of Economics and Finance（两篇，一篇ESI高被引）等期刊发表6篇，本科生第一作者在其他SSCI、SCI发表论文3篇。作为本科导师，指导本科生升学34人，其中保研13人、考研16人、出国深造7人。指导硕士生在CSSCI等核心期刊发表论文6篇。

欢迎人品上佳，且有意在科研方面有进步的学生申请或报考本人研究生，欢迎志在保研知名高校的本科生加入研究团队，招生专业：管理科学与工程学硕、金融专硕、数据与决策分析硕士。

教育经历

2011/09-2014/01 安徽财经大学 经济学硕士  金融学

2014/03-2017/06 东南大学  经济学博士  金融学

2020/10至今 南京信息工程大学-中国科学院大学  博士后  管理科学与工程

教学成果

2023 江苏省优秀本科毕业论文一等奖（丁志静）发表SSCI、SCI论文4篇

2023 江苏省优秀硕士毕业论文（王宝珠） 发表4篇CSSCI、核心期刊论文

2020 本科生校级优秀毕业论文一等奖（张阅）

2022 本科生校级优秀毕业论文一等奖（丁志静）

2022 本科生校级优秀毕业论文一等奖（杜钰婷） 发表1篇SCI，SSCI中科院2区1篇

2022 指导本科生优秀本科毕业论文支持计划1项（丁志静）

2022 指导本科生在金融类ABS3星、2星期刊发表论文2篇（杨娴）

2018-2023 指导本科生保研至四川大学、东南大学、湖南大学、西南财经大学、中南财经政法大学、苏州大学、上海大学、河海大学、南京农业大学共计13人，指导学生考研至东南大学、苏州大学等高校16人、出国深造7人。

学术论文

Ÿ   刘晓星，张旭，李守伟，中国宏观经济韧性测度——基于系统性风险的视角，《中国社会科学》，2021年第1期.

Ÿ   刘晓星，张旭，中央银行的实时时变偏好行为研究. 《经济研究》，2018年第10期.

Ÿ   张旭，王宝珠，刘晓星，A股“入摩”与股价异质性风险. 《国际商务（对外经贸大学学报）》，2021年第4期. （研究生二作）

Ÿ   刘晓星，张旭，顾笑贤，姚登宝，投资者行为如何影响股票市场流动性？——基于投资者情绪、信息认知和卖空约束的分析. 《管理科学学报》，2016（10）:87-100.

Ÿ   张旭，刘晓星，基于混频实时数据的“区域”—非对称货币政策规则研究. 《统计与信息论坛》，2020（10）：36-41.

Ÿ   Zhang Xu, Zhiyu Lv, Muhammad Abubakr Naeem* , Abdul Rauf, Jiawen Liu. Decomposing risk spillover effect in international stock market: A novel intertemporal network topology approach, Finance Research Letters, 2024, 105371. （SSCI 1区）（本科生二作）

Ÿ   Zhang Xu, Yang, X., Li, J., & Hao, J. Contemporaneous and noncontemporaneous idiosyncratic risk spillovers in commodity futures markets: A novel network topology approach. Journal of Futures Markets, 2023, 43(6): 705-733. （SSCI 2区，ABS3星）（本科生二作）

Ÿ    Zhang Xu, Muhammad Abubakr Naeem* , Yuting Du, Abdul Rauf, Examining the bidirectional ripple effects in the NFT markets: Risky center or hedging center?Journal of Behavioral and Experimental Finance, 2024, 41,  100904. （中科院SSCI 2区）（本科生三作）

Ÿ   Zhang Xu, Ding Zhijing, Hang Jianqin, He Qizhi*. How do stock price indices absorb the COVID-19 pandemic shocks? The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 60, 101672. （SSCI 2区，ABS2星，ESI高被引）（本科生二作）

Ÿ   Zhang Xu, Yang Xian, He Qizhi*. Multi-scale systemic risk and spillover networks of commodity markets in the bullish and bearish regimes, The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 62, 101766  （SSCI 2区，ABS2星）（本科生二作）

Ÿ   Zhang Xu, Zhijing, Ding. Multiscale Systemic Risk and Its Spillover Effects in the Cryptocurrency Market. Complexity, 2021. （SSCI/SCI） （本科生二作）

Ÿ   Du Yuting, Zhang Xu, Yang Xian. Multiscale Tail Risk Connectedness of Global Stock Markets: A LASSO-Based Network Topology Approach. Complexity, 2022, 7635144. （SSCI/SCI） （本科生一作）

Ÿ   Jianqin, Hang, Zhang Xu. Time- and Quantile-Varying Causality between Investor Attention and Bitcoin Returns: A Rolling Window Causality-in-Quantiles Approach. Complexity, 2021. （SSCI/SCI）

Ÿ   Lv, Zhiyu, and Zhang Xu. 2023. Influencing Factor Analysis on Energy-Saving Refrigerator Purchases from the Supply and Demand Sides" Sustainability 15, no. 13: 9917. （SSCI） （本科生一作）

Ÿ   Zhijing, Ding, Zhang Xu. The Impact of Geopolitical Risk on Systemic Risk Spillover in Commodity Market: An EMD-Based Network Topology Approach. Complexity, 2021. （SSCI/SCI）（本科生一作）

Ÿ   张旭，刘晓星，李绍芳，渐进式利率市场化对我国货币政策传导的影响——基于利率期限结构的非线性分析，《世界经济文汇》，2016(4)：101-120.（CSSCI）

Ÿ   张旭，刘晓星，姚登宝. 金融发展与经济增长——一个考虑空间溢出效应的再检验[J]. 东南大学学报（哲学社会科学版），2016,3:106-114.（CSSCI）

Ÿ   张旭，刘晓星，姚登宝. 中美股指间的动态相依结构及突变因素——基于时变Copula-ARMA-NGARCH分析[J]. 北京工商大学学报（社会科学版），2016, 2:80-90. （CSSCI）

Ÿ   张旭，杨晗，刘晓星. 金融市场中的共振效应：信号提取与溢出网络[J]. 统计与决策，2023, （录用，CSSCI，研究生二作）

Ÿ   张旭, 文忠桥. 利率期限结构与货币政策效果分析[J]. 金融经济学研究,2013,02:66-76.（CSSCI）

Ÿ   姚登宝，刘晓星，张旭. 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究—基于ARMA-GJR- GARCH-Copula模型分析[J]. 中国管理科学，2016, 24(2):1-10. （CSSCI）

Ÿ   姚登宝，刘晓星，张旭. 市场流动性的状态转换及其突变点检测研究[J]. 统计与信息论坛，2016, 31(4):24-29. （CSSCI）

Ÿ   石广平，刘晓星，姚登宝，张旭. 过度自信、市场流动性与投机泡沫[J]. 管理工程学报，2018, 3:1-10.（CSSCI）

Ÿ   Zhang Xu, Xiaoxing, Liu, et al. The dynamic causality between commodity prices, inflation and output growth in China: a bootstrap rolling window approach. Applied Economics, 2018,  50(4): 407-425. （SSCI）

Ÿ   Zhang Xu, Xiaoxing, Liu, et al. A regime-switching approach to estimating the nonlinear quantity-based monetary policy rule in China, Applied Economics Letters, 2017(2):132-135.（SSCI）

Ÿ   He Qizhi, Zhou Wei, Zhang Xu*. Dynamic characteristics of low-carbon economy investment yields. International Journal of Environment and Pollution, 2023. （online SCI）

Ÿ   Zhang Xu, Hang Jianqin, Liu Xiaoxing Liu. Multiscale causality between saving and growth: evidence from China. Applied Economics Letters, 2017, 11: 790-794.（SSCI）

Ÿ   Zhang Xu, Xiaoxing, Liu, et al. Do Urban Rail Transit Facilities Affect Housing Prices? Evidence from China，Sustainability, 2016, 8(4), 380.（SSCI）

Ÿ   Shi G., Liu X., Zhang Xu., Time-Varying Causality between Stock and Housing Markets in China[J]. Finance Research Letters, 2017, 22: 227-232. （SSCI）

Ÿ   张旭，王宝珠. 资本市场开放与尾部系统风险——来自A股“入摩”的准自然实验证据[J]. 金融理论与实践，2022(10):57-68. （核心，研究生二作）

Ÿ   张旭, 李玉玲.涨跌停幅度调整降低了股价波动性吗？——来自2020年创业板市场涨跌幅调整的准实验[J]. 金融与经济, 2022(06):79-88. （核心，研究生二作）

Ÿ   张旭, 王宝珠,孙泽月.“沪港通”影响上证A股股票流动性吗——基于分位数DID的准自然实验[J]. 金融理论与实践, 2020(10):86-97. （核心，研究生二作）

Ÿ   张旭,王宝珠.A股“入摩”降低股价波动了吗？[J].金融发展研究, 2020,8:12-19. （核心，研究生二作）

工作论文

Ÿ   刘晓星，张旭，杨化超，中国经济增长的安全边际论：理论与实证，《经济研究》返修

Ÿ   张旭，杜钰婷，刘晓星. 商品期货市场中的频域“涟漪效应”——一种新颖的双向“涟漪效应”检验方法. 在投（本科生二作）

Ÿ   Zhang Xu et al. Do inconsistencies between central banks’ words and deeds increase the volatility of bond markets? Evidence from China    JBF在投

科研项目

国家社会科学基金 “数智+金融”赋能专精特新企业高质量发展的机制与路径研究，2024-2027，主持。 国家级

国家自然科学基金“金融市场异常波动的共振效应及其智能监控研究（71903097）”，2019-2022，主持（已结题）。 国家级

中国博士后科学基金特别资助“基于流动性供需失衡的中国股票市场‘高波动之谜’ 研究” （2021T140335），2021-2023，主持。

教育部人文社科基金“中国股票市场重大风险的生成机理、甄别与治理研究——基于市场流动性供需失衡视角（18YJC790226）”，2018-2021，主持（已完成）。 省部级

江苏省自然科学基金“金融资产价格极端波动的共振机理及其风险防范研究（BK20190767）”，2019-2022，主持（已完成）。 省部级

江苏省社会科学基金““双支柱”模式下基于机器学习的货币政策调控模式创新研究”（2020），20212-2024，主持。 省部级

中国博士后科学基金面上资助“宏观经济动量研究”（2021M691635），2021-2023，主持。省部级

江苏省社科应用研究课题“江苏率先实现经济高质量发展的金融驱动机制与金融支持政策研究”，主持（已结题）。市厅级

获奖情况

2024 第九届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖  教育部

2023  江苏省第十七届哲学人文社科优秀成果奖一等奖   江苏省人民政府

2022  《中国社会科学》2021年度好文章    中国社会科学院

2022  2021年世界经济统计学最佳中文论文TOP10榜单  中国社会科学院